จิตตะ เวลธ์ พัฒนาอัลกอริทึม ต่อยอดสู่ Alpha AI จับสัญญาณ “ตลาดหุ้นที่ดีในเวลาที่เหมาะสม” และคัดเลือก “หุ้นดีราคาถูก” จัดพอร์ตอัตโนมัติ ผ่านกองทุนส่วนบุคคล ‘Jitta Ranking Alpha’ แผนการลงทุนใหม่ที่จะช่วยลงทุนในประเทศที่น่าลงทุนมากที่สุดแต่ละปี บริหารจัดการ ปรับพอร์ตอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน และสับเปลี่ยนประเทศให้ทุกปี พิสูจน์ด้วยผลตอบแทนย้อนหลังเฉลี่ย (Back Test) 20.71% ต่อปี
นายตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด เปิดเผยว่า แนวโน้มนักลงทุนไปลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาหลักคือช่วงเวลาลงทุนอาจเป็นช่วงที่ตลาดแพงมากหรือเริ่มเป็นขาลงตามวัฏจักร พอร์ตจึงติดลบค่อนข้างนาน และไม่รู้ว่าจะย้ายการลงทุนไปประเทศอื่นตอนไหนดี
จากสถิติตลาดหุ้นย้อนหลังในหลายๆประเทศ พบว่าตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นลงเป็นวัฏจักร โดยเฉลี่ย 10 ปี ตลาดหุ้นจะติดลบประมาณ 3 ปี และกำไรประมาณ 7 ปี จึงคาดการณ์ได้ว่า หากตลาดหุ้นทำผลตอบแทนได้ดีหลายปีติดต่อ ก็มีโอกาสที่ปีต่อไปจะปรับฐานผลตอบแทนลดลง และหากตลาดหุ้นทำผลตอบแทนไม่ค่อยดีในปีที่ผ่านๆมา หรือประสบวิกฤต ตลาดหุ้นตกลงมาแรงๆ ก็มีโอกาสที่ปีต่อไปจะฟื้นตัว กลายเป็นตลาดหุ้นขาขึ้นได้
ดังนั้นหากนักลงทุนสามารถวิเคราะห์ ‘เวลาที่เหมาะสม’ ของตลาดหุ้นแต่ละประเทศ และสามารถสลับการลงทุนจากตลาดหุ้นที่ราคาแพงเกินไป แล้วไปลงทุนในตลาดที่มีโอกาสมากกว่า จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยลดระยะเวลาการฝ่ามรสุมตลาดหุ้นขาลง (Drawdown Period) ของพอร์ต และเพิ่มผลตอบแทนให้ดีขึ้นได้ในระยะยาว
“ มากกว่าหุ้นพื้นฐานดี คือการวิเคราะห์อีกชั้นว่า หุ้นพื้นฐานดีในประเทศนั้นๆราคาปัจจุบัน ‘ถูก’ หรือ ‘แพง’ เพราะสัดส่วน ‘หุ้นดีราคาถูก’ ในตลาดหุ้นจะบอกถึงโอกาสทำกำไร ตลาดหุ้นใดมีหุ้นพื้นฐานดีเยอะกว่า แสดงว่าเป็นตลาดที่มีรากฐานการเติบโตแข็งแกร่งและยั่งยืนกว่า แต่หาก ‘หุ้นดีราคาแพง’ มีจำนวนเยอะกว่า ก็เป็นไปได้ว่าตลาดหุ้นในตอนนั้นร้อนแรงเกินไป เป็นฟองสบู่รอวันแตก ดังนั้น การเลือกลงทุนในประเทศที่มีหุ้นพื้นฐานดีและราคาถูก ย่อมเป็นโอกาสการลงทุนที่ดีกว่า”
นายตราวุทธิ์ กล่าวว่า จิตตะ เวลธิ์ คือฟินเทคที่วิเคราะห์ข้อมูลตลาดหุ้น 29 ประเทศทั่วโลก กว่า 12 ปี ที่ผ่านมา ทำให้สามารถพัฒนาอัลกอริทึม เพื่อการลงทุนตามแนวทางการลงทุนแบบเน้นคุณค่า (Value Investing) คัดเลือก ‘หุ้นดีราคาถูก’ ผ่านแผนการลงทุน Jitta Ranking ที่พิสูจน์แล้วว่า ช่วยให้นักลงทุนสร้างผลตอบแทนที่ดี ชนะตลาดในระยะยาว อีกทั้งยังบริหารและมีข้อมูลการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 80,000 พอร์ต ซึ่งวิเคราะห์ได้แม่นยำ เข้าใจวัฏจักรการลงทุนได้ลึกซึ้งมากขึ้น
ล่าสุดได้พัฒนาต่อยอดแผนการลงทุน Jitta Ranking ให้ล้ำไปอีกขั้น ด้วย Alpha AI อัลกอริทึมวิเคราะห์ประเทศที่ ‘น่าลงทุนที่สุด’ ในแต่ละปี เกิดเป็น Jitta Ranking Alpha แผนการลงทุนใหม่ที่ช่วยให้นักลงทุน สามารถลงทุนใน ‘ตลาดหุ้นที่ดี ในเวลาที่เหมาะสม’ และ ‘หุ้นดีราคาถูก’ ได้พร้อมๆกัน ช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้นักลงทุนได้ดีกว่า
โดยหลักการคัดเลือก ‘ตลาดหุ้นที่ดี ในเวลาที่เหมาะสม’ ของ Jitta Ranking Alpha คือการวิเคราะห์หาประเทศที่มี ‘หุ้นดีราคาถูก’ มากที่สุด และตลาดมีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้น โดย Alpha AI ของ Jitta จะคัดเลือกประเทศที่น่าลงทุนที่สุดในปีนั้นๆ โดยวิเคราะห์สัดส่วนจำนวน ‘หุ้นดีราคาถูก’ จากตลาดหุ้น 4 ตลาดที่น่าสนใจที่สุด ได้แก่ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จีน ฮ่องกง และญี่ปุ่น
จากนั้นจะวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบวัฏจักรการปรับตัวขึ้นลงของแต่ละตลาดย้อนหลัง เพื่อหาคำตอบว่า ตลาดหุ้นไหนมีแนวโน้มและโอกาสลงทุนที่ดีกว่ากันในแต่ละปี ก่อนจะสรุปว่า ประเทศใดเป็นตลาดหุ้นดี ราคาถูกน่าลงทุนที่สุด โดยจะทำการทบทวนตลาดหุ้นที่ลงทุนในช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม ของทุกปี เพื่อดูว่าในปีถัดไปควรลงทุนในตลาดหุ้นเดิมต่อหรือปรับพอร์ตไปลงทุนในประเทศอื่นที่มีโอกาสเติบโตมากกว่า
ทั้งนี้กองทุนส่วนบุคคล Jitta Ranking Alpha มีแนวทางจัดพอร์ต กระจายความเสี่ยง และปรับพอร์ต เพื่อป้องกันผลกระทบจากความผันผวนของราคาหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมากจนเกินไป จึงเน้นกระจายความเสี่ยง ลงทุน 20 หุ้น ตามการจัดอันดับของ Jitta Ranking ประเทศนั้นๆ ในสัดส่วนเท่าๆกัน (Equal Weight) รีวิวและปรับพอร์ตทุกๆ 3 เดือน ตามช่วงเวลาประกาศผลประกอบการของธุรกิจ พร้อมรีวิวและปรับเปลี่ยนตลาดหุ้นที่ลงทุนในทุกๆ ปี
Jitta Ranking Alpha เหมาะกับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาในการบริหารจัดการด้วยตนเอง แต่ต้องการลงทุนในหุ้นรายตัว เพื่อผลตอบแทนสูงกว่าดัชนี (Benchmark) ในระยะยาว สนใจและรับความเสี่ยงสูงของการลงทุนในหุ้นต่างประเทศได้ โดยกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำ 2 ล้านบาท เพื่อการกระจายความเสี่ยงและสร้างผลตอบแทนที่ดีสุด
จากการทดสอบผลตอบแทนย้อนหลัง (Back Test) 10 ปี ตั้งแต่ 2557-2566 ของ Jitta Ranking Alpha เฉลี่ยอยู่ที่ 20.71% ต่อปี (ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567)
ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Jitta Wealth ที่ jitta.co/jr-alpha หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE @JittaWealth
หมายเหตุ : ผลตอบแทนและการเปรียบเทียบหรือการจัดอันดับการดำเนินงานในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ไม่การันตีผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงอื่นๆ
